布局大类资产配置国泰君安资管发布三条自研多资产指数

时间:2021-12-17 16:31:10 来源:互联网112作者:辽宁省鞍山市

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原标题:布局大类资产配置 国泰君安资管发布三条自研多资产指数

上证报中国证券网讯 记者从国泰君安资管处获悉,国泰君安资管于近日在Wind资讯终端发布“国泰君安证券资管全球大类资产配置指数”(代码:GCA.WI)、“国泰君安证券资管全球大类资产配置增强指数”(代码:GCAPLUS.WI)和“国泰君安证券资管全球大类资产周期融合策略”(代码:GCRPLUS.WI)三条策略指数,旨在进一步完善多资产策略指数体系。

据介绍,三条策略指数由国泰君安资管FICC多资产业务团队自主研发,投资标的覆盖国内和境外主流市场的权益类、固定收益类资产以及全球大宗商品类资产,通过多资产、多策略的配置和轮动,获得持续低波动的表现。

其中,“国泰君安证券资管全球大类资产配置指数”(GCA.WI)基于大类资产的动量效应,从候选资产中筛选出标的资产,并结合风险平价策略来配置仓位,通过分散配置,对冲不同资产风险,并获得资产上涨的Beta收益。

“国泰君安证券资管全球大类资产配置增强指数”(GCAPLUS.WI)在上述大类资产配置指数指数的基础上,增加了商品CTA、股指日内多空等长期有效的多空Alpha策略,改善大类资产配置指数纯多头Beta配置在股债商齐跌的极端行情下的被动场景。

“国泰君安证券资管周期融合策略指数”(GCRPLUS.WI)通过资产轮动策略来获得某一阶段内某单一资产上涨周期的收益。该指数通过对经济周期的跟踪,选择当前周期场景下最值得配置的一类资产进行收益挖掘。同时,在大类资产轮动的基础上,指数进一步融合了商品CTA、股指日内多空等Alpha策略,为投资者打造“Alpha+Beta”的整体解决方案。

据了解,国泰君安资管自今年8月发布“国泰君安资管多资产动量精选指数”(代码:CI023001.WI)和“国泰君安资管全球多资产趋势轮动指数”(代码:CI023002.WI)以来,多资产策略指数体系目前已累计公开发布5条策略指数,分别涵盖资产动量、资产配置、资产周期和“Alpha+Beta”等各类型策略产品。国泰君安资管相关负责人表示,将继续着力强化资管产品创新力度,提升资产配置的专业能力和风险管理水平。(谭一凡)

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